Сравнение DARP с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
DARP и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DARP и ITOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DARP и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | -3.31% | 17.00% | 23.80% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью -3.31%.
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DARP и ITOT
DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Доходность на риск
DARP vs. ITOT — Ранг доходности на риск
DARP
ITOT
Сравнение DARP c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DARP | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.00 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.52 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 1.53 | +2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.03 | 7.25 | +9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DARP | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.00 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.54 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между DARP и ITOT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и ITOT
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ITOT в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.12% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок DARP и ITOT
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DARP | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -55.20% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | -12.34% | -3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -5.51% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -7.02% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 2.61% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и ITOT
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DARP | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.49% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.29% | 9.78% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 18.68% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 17.36% | +9.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 18.25% | +8.16% |