PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

DARP и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и IQM

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		5.52%40.19%24.63%6.25%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%10.22%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 5.52%, что значительно выше, чем у IQM с доходностью 3.20%.

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий DARP и IQM

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

DARP
Grizzle Growth ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

DARP vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.72

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

2.33

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.15

4.00

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.03

12.47

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQM равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.72

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.78

+0.34

Корреляция

Корреляция между DARP и IQM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и IQM

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
DARP
Grizzle Growth ETF		0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок DARP и IQM

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-44.91%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-14.71%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-6.86%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-12.55%

+7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.72%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и IQM

Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 9.11%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.11%

12.71%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.29%

23.53%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

33.40%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

28.67%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

30.73%

-4.32%