PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с IQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с IQM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 82.62% vs 75.07% for IQM. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DARP charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for IQM.

Доходность

Сравнение доходности DARP и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 32.67%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 40.18%.

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
-0.37%
1 месяц
11.94%
С начала года
40.18%
6 месяцев
38.57%
1 год
75.07%
3 года*
37.62%
5 лет*
22.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и IQM

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		40.18%30.76%31.03%10.22%

Correlation

The correlation between DARP and IQM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between DARP and IQM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DARP и IQM

Секторы
DARP
IQM

Технологии

45.8%
65.9%

Коммуникационные услуги

19.4%
2.1%

Промышленность

12.0%
19.9%

Энергетика

9.9%
2.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.1%

Коммунальные услуги

5.4%
3.3%

Сырьевые материалы

4.7%

-

Здравоохранение

1.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

DARP
45.8%
IQM
65.9%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
IQM
2.1%

Промышленность

DARP
12.0%
IQM
19.9%

Энергетика

DARP
9.9%
IQM
2.7%

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
IQM
4.1%

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
IQM
3.3%

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
IQM

-

Здравоохранение

DARP
1.4%
IQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

IQM

-

Финансовые услуги

DARP

-

IQM

-

Недвижимость

DARP

-

IQM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с QQQIQM с IGMIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ARKQIQM с ^GSPC

Доходность на риск

DARP vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPIQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
2.67

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.11

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

5.13

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.75

16.79

+9.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа IQM равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

2.67

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.96

+0.52

Просадки

Сравнение просадок DARP и IQM

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и IQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-44.91%

+14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-14.71%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.37%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-12.25%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.49%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и IQM

Текущая волатильность для Grizzle Growth ETF (DARP) составляет 7.07%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что DARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

9.20%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

22.92%

-5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

28.27%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

28.91%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

30.72%

-4.61%

Сравнение комиссий DARP и IQM

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и IQM

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Часто задаваемые вопросы

DARP and IQM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQM has higher volatility (9.20%) compared to DARP (7.07%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs IQM's -44.91%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 75.07% for IQM. On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 75.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for IQM.

They also come from different issuers: Grizzle and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.50% for IQM.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и IQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор