PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с CCOR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Core Alternative ETF (CCOR).

DARP и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и CCOR

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%
CCOR
Core Alternative ETF		-0.34%3.52%-5.70%-1.52%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -0.34%.

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.35%
1 год
-1.48%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-0.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Сравнение комиссий DARP и CCOR

DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

CCOR
Core Alternative ETF
DARP
Grizzle Growth ETF

Доходность на риск

DARP vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPCCORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

-0.14

+2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

-0.14

+2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.98

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

-0.19

+4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.42

-0.35

+16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

-0.14

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.15

+0.95

Корреляция

Корреляция между DARP и CCOR составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и CCOR

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CCOR в 1.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		1.07%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Просадки

Сравнение просадок DARP и CCOR

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и CCOR.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-22.99%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-9.17%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-17.23%

+8.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-7.07%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.95%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и CCOR

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

2.17%

+7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

5.44%

+13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

10.74%

+18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

11.13%

+15.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

10.81%

+15.61%