PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DARP с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DARP (Grizzle Growth ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 82.62% vs -5.97% for CCOR. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. DARP charges 0.75%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности DARP и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 32.67%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DARP и CCOR

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-1.52%

Correlation

The correlation between DARP and CCOR is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

-0.23

Сравнение распределения секторов DARP и CCOR

Секторы
DARP
CCOR

Технологии

45.8%
16.2%

Коммуникационные услуги

19.4%
8.7%

Промышленность

12.0%
9.2%

Энергетика

9.9%
7.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.4%

Коммунальные услуги

5.4%
6.3%

Сырьевые материалы

4.7%
5.1%

Здравоохранение

1.4%
10.8%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Финансовые услуги

-

17.7%

Недвижимость

-

2.8%

Технологии

DARP
45.8%
CCOR
16.2%

Коммуникационные услуги

DARP
19.4%
CCOR
8.7%

Промышленность

DARP
12.0%
CCOR
9.2%

Энергетика

DARP
9.9%
CCOR
7.2%

Потребительский циклический сектор

DARP
6.6%
CCOR
9.4%

Коммунальные услуги

DARP
5.4%
CCOR
6.3%

Сырьевые материалы

DARP
4.7%
CCOR
5.1%

Здравоохранение

DARP
1.4%
CCOR
10.8%

Потребительский защитный сектор

DARP

-

CCOR
6.8%

Финансовые услуги

DARP

-

CCOR
17.7%

Недвижимость

DARP

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

DARP vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
-0.87

+4.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
-1.15

+5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

0.87

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.03

-0.69

+7.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.75

-1.59

+28.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

-0.87

+4.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.11

+1.37

Просадки

Сравнение просадок DARP и CCOR

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DARPCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-22.99%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-8.75%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-20.03%

+19.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-7.29%

+2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.77%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и CCOR

Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DARPCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

1.78%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

4.96%

+12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

6.93%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

11.10%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

10.75%

+15.36%

Сравнение комиссий DARP и CCOR

DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и CCOR

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DARP and CCOR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DARP has higher volatility (7.07%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs CCOR's -22.99%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs -5.97% for CCOR. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs -5.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Grizzle and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 1.09% for CCOR.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DARP и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор