PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DARP с ATFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DARP с ATFV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grizzle Growth ETF (DARP) и Alger 35 ETF (ATFV).

DARP и ATFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г.. ATFV - это пассивный фонд от Alger Group Holdings LLC, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DARP и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grizzle Growth ETF (DARP) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DARP и ATFV

2026 (YTD)202520242023
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%
ATFV
Alger 35 ETF		-10.04%38.20%46.14%17.09%

Доходность по периодам

С начала года, DARP показывает доходность 4.29%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -10.04%.

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ATFV

1 день
4.80%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.50%
1 год
43.26%
3 года*
29.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grizzle Growth ETF

Alger 35 ETF

Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO
Часто сравнивают с ATFV:
ATFV с CNEQATFV с MEIAXATFV с FFOGATFV с QPXATFV с SPMOATFV с SCHGATFV с VOO

Сравнение комиссий DARP и ATFV

DARP берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.

DARP
Grizzle Growth ETF
ATFV
Alger 35 ETF

Доходность на риск

DARP vs. ATFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
ATFV
Ранг доходности на риск ATFV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATFV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DARP c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DARPATFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.57

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.21

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.97

2.31

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.42

8.03

+8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DARP vs. ATFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DARP на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа ATFV равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DARP и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DARPATFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.57

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.38

+0.72

Корреляция

Корреляция между DARP и ATFV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DARP и ATFV

Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности ATFV в 0.23%

TTM2025202420232022
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%
ATFV
Alger 35 ETF		0.23%0.20%0.16%0.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок DARP и ATFV

Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и ATFV.

Загрузка...

Показатели просадок

DARPATFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-45.34%

+15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-18.29%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-14.36%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-18.36%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.27%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DARP и ATFV

Grizzle Growth ETF (DARP) и Alger 35 ETF (ATFV) имеют волатильность 9.51% и 9.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DARPATFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

9.38%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

17.50%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.51%

27.67%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.42%

26.63%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.42%

26.63%

-0.21%