PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAPR с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAPR с DNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

DAPR и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DAPR и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAPR и DNOV

2026 (YTD)20252024202320222021
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.06%5.74%14.99%9.84%-6.84%5.34%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%18.52%-7.50%2.80%

Доходность по периодам

С начала года, DAPR показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.91%.

DAPR

1 день
0.47%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.92%
1 год
6.82%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с BUFQDAPR с FDNDDAPR с KAPRDAPR с FBUFDAPR с DMAX
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с FAPRDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с FMAR

Сравнение комиссий DAPR и DNOV

И DAPR, и DNOV имеют комиссию равную 0.85%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

DAPR vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAPR c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAPRDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.58

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.33

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.38

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

12.43

-8.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAPR vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAPR на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DNOV равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAPR и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAPRDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.58

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.81

-0.10

Корреляция

Корреляция между DAPR и DNOV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAPR и DNOV

Ни DAPR, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DAPR и DNOV

Максимальная просадка DAPR за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAPR и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

DAPRDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.51%

-15.03%

+4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-6.13%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.78%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.06%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.17%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DAPR и DNOV

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) составляет 0.95%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что DAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAPRDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.68%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

4.45%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

9.09%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

7.59%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

9.12%

-0.85%