PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с ARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALI с ARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and ARP (Pmv Adaptive Risk Parity ETF) are both Tactical Allocation funds. DALI is passively managed, while ARP is actively managed. Over the past 3 years, DALI returned 7.87%/yr vs 15.46%/yr for ARP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DALI charges 0.90%/yr vs 1.42%/yr for ARP.

Доходность

Сравнение доходности DALI и ARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 11.60%.

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

ARP

1 день
-0.29%
1 месяц
2.94%
С начала года
11.60%
6 месяцев
12.32%
1 год
27.77%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALI и ARP

2026 (YTD)2025202420232022
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%11.89%19.93%-8.48%0.32%
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		11.60%18.33%13.79%3.66%-0.57%

Correlation

The correlation between DALI and ARP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.68

The correlation between DALI and ARP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DALI и ARP

Секторы
DALI
ARP

Промышленность

29.9%
16.9%

Финансовые услуги

10.5%
22.7%

Технологии

10.5%
14.6%

Сырьевые материалы

9.9%
7.8%

Энергетика

9.6%
5.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.5%

Коммунальные услуги

5.5%
3.4%

Недвижимость

5.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
5.5%

Здравоохранение

3.3%
8.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
4.3%

Промышленность

DALI
29.9%
ARP
16.9%

Финансовые услуги

DALI
10.5%
ARP
22.7%

Технологии

DALI
10.5%
ARP
14.6%

Сырьевые материалы

DALI
9.9%
ARP
7.8%

Энергетика

DALI
9.6%
ARP
5.5%

Потребительский циклический сектор

DALI
9.1%
ARP
8.5%

Коммунальные услуги

DALI
5.5%
ARP
3.4%

Недвижимость

DALI
5.3%
ARP
2.7%

Потребительский защитный сектор

DALI
3.5%
ARP
5.5%

Здравоохранение

DALI
3.3%
ARP
8.1%

Коммуникационные услуги

DALI
3.0%
ARP
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Pmv Adaptive Risk Parity ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB
Часто сравнивают с ARP:
ARP с THIRARP с TDSBARP с MOODARP с EIPXARP с LALTARP с SPYARP с ALLW

Доходность на риск

DALI vs. ARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ARP
Ранг доходности на риск ARP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARP: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c ARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALIARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.06

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.57

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.76

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

10.44

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. ARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа ARP равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALIARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.06

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.36

-1.04

Просадки

Сравнение просадок DALI и ARP

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и ARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALIARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-10.13%

-25.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-10.13%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-10.13%

-13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.29%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-1.81%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.67%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и ARP

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALIARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

2.95%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

11.70%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

13.53%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

10.06%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

10.06%

+10.86%

Сравнение комиссий DALI и ARP

DALI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и ARP

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ARP в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARP
Pmv Adaptive Risk Parity ETF		5.86%6.54%5.29%2.67%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%

Часто задаваемые вопросы

DALI and ARP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to ARP (2.95%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs ARP's -10.13%.

On 3-year performance, ARP leads with 15.46% vs 7.87% for DALI. On fees, DALI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, ARP has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ARP has performed better with a 15.46% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DALI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.42% for ARP.

ARP has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 0.38% for DALI.

They also come from different issuers: First Trust and PMV. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 1.42% for ARP.

ARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALI и ARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор