Сравнение DALI с ARP

С начала года, DALI показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у ARP с доходностью 3.90%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DALI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ARP в 1.42%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа ARP равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и ARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DALI и ARP составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности ARP в 6.29%

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки ARP в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и ARP.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Pmv Adaptive Risk Parity ETF (ARP) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что DALI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.