PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALI с AGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALI с AGOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALI (First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF) and AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) are both Tactical Allocation funds. DALI is passively managed, while AGOX is actively managed. Over the past 5 years, DALI returned 5.41%/yr vs 8.81%/yr for AGOX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DALI charges 0.90%/yr vs 1.33%/yr for AGOX.

Доходность

Сравнение доходности DALI и AGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DALI показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у AGOX с доходностью 21.15%.

DALI

1 день
-0.79%
1 месяц
2.87%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.33%
1 год
21.34%
3 года*
7.87%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—

AGOX

1 день
-1.34%
1 месяц
8.25%
С начала года
21.15%
6 месяцев
18.69%
1 год
25.61%
3 года*
18.06%
5 лет*
8.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALI и AGOX

2026 (YTD)20252024202320222021
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		7.72%11.89%19.93%-8.48%-8.10%9.95%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.15%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%

Correlation

The correlation between DALI and AGOX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.62

The correlation between DALI and AGOX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DALI и AGOX

Секторы
DALI
AGOX

Промышленность

29.9%
9.6%

Финансовые услуги

10.5%
4.8%

Технологии

10.5%
50.1%

Сырьевые материалы

9.9%
3.2%

Энергетика

9.6%
1.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
6.2%

Коммунальные услуги

5.5%
2.1%

Недвижимость

5.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.8%

Здравоохранение

3.3%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
9.6%

Промышленность

DALI
29.9%
AGOX
9.6%

Финансовые услуги

DALI
10.5%
AGOX
4.8%

Технологии

DALI
10.5%
AGOX
50.1%

Сырьевые материалы

DALI
9.9%
AGOX
3.2%

Энергетика

DALI
9.6%
AGOX
1.8%

Потребительский циклический сектор

DALI
9.1%
AGOX
6.2%

Коммунальные услуги

DALI
5.5%
AGOX
2.1%

Недвижимость

DALI
5.3%
AGOX
0.7%

Потребительский защитный сектор

DALI
3.5%
AGOX
2.8%

Здравоохранение

DALI
3.3%
AGOX
9.2%

Коммуникационные услуги

DALI
3.0%
AGOX
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Часто сравнивают с DALI:
DALI с FVDALI с RPARDALI с YYYDALI с SPYDALI с FPEIDALI с QQQDALI с TDSB
Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA

Доходность на риск

DALI vs. AGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALI
Ранг доходности на риск DALI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALI c AGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALIAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.40

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.18

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.68

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

6.13

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALI vs. AGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALI на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGOX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALI и AGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALIAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.45

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.50

-0.19

Просадки

Сравнение просадок DALI и AGOX

Максимальная просадка DALI за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки AGOX в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALI и AGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALIAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-26.93%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-15.32%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-21.15%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-26.93%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-1.34%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.14%

-8.18%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.19%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DALI и AGOX

First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF (DALI) и Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеют волатильность 6.49% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALIAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

6.22%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

15.90%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

18.37%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

19.67%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

19.67%

+1.25%

Сравнение комиссий DALI и AGOX

DALI берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии AGOX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALI и AGOX

Дивидендная доходность DALI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AGOX в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.66%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%0.00%0.00%
DALI
First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF		0.38%0.38%0.18%3.42%0.50%0.11%1.25%0.45%0.17%

Часто задаваемые вопросы

DALI and AGOX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DALI has higher volatility (6.49%) compared to AGOX (6.22%). In terms of maximum drawdown, DALI dropped -36.06% vs AGOX's -26.93%.

On 5-year performance, AGOX leads with 8.81% vs 5.41% for DALI. On fees, DALI is cheaper at 0.90% per year. On volatility, AGOX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AGOX has performed better with a 8.81% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DALI is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.38% for DALI.

They also come from different issuers: First Trust and Adaptive Funds. Their fees differ too: 0.90% for DALI and 1.33% for AGOX.

AGOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALI и AGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор