Сравнение DALCX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
DALCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DALCX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DALCX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.59% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 15.11% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 6.62% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DALCX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции DALCX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.33% против 14.71% соответственно.
DALCX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.33%
VVOAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 11.87%
- 1 год
- 32.52%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 16.84%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DALCX и VVOAX
DALCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
DALCX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
DALCX
VVOAX
Сравнение DALCX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALCX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.54 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.07 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.31 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 9.79 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALCX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.54 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.80 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.39 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DALCX и VVOAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALCX и VVOAX
Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности VVOAX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.84% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.78% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок DALCX и VVOAX
Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DALCX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -62.08% | +20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -9.21% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -24.05% | +8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -51.80% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -6.20% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -11.80% | +7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.56% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALCX и VVOAX
Текущая волатильность для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) составляет 5.10%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что DALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DALCX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 6.77% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 14.27% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 22.91% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 21.05% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 24.19% | -6.42% |