Сравнение DALCX с AMDVX
DALCX (Dean Mid Cap Value Fund) and AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DALCX returned 10.63%/yr vs 9.39%/yr for AMDVX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DALCX charges 0.85%/yr vs 0.63%/yr for AMDVX.
Доходность
Сравнение доходности DALCX и AMDVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DALCX показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у AMDVX с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции DALCX превзошли акции AMDVX по среднегодовой доходности: 10.63% против 9.39% соответственно.
DALCX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.63%
AMDVX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам DALCX и AMDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 12.21% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 15.11% |
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 8.34% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 11.95% |
Correlation
The correlation between DALCX and AMDVX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.95 |
The correlation between DALCX and AMDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DALCX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск
DALCX
AMDVX
Сравнение DALCX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALCX | AMDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.05 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 6.63 | +1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALCX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.51 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DALCX и AMDVX
Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и AMDVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DALCX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -39.21% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -8.47% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -14.50% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -16.96% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -39.21% | -2.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.32% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -3.99% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.61% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALCX и AMDVX
Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DALCX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.03% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 8.51% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 11.89% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 14.64% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 17.47% | +0.33% |
Сравнение комиссий DALCX и AMDVX
DALCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AMDVX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALCX и AMDVX
Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности AMDVX в 13.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 13.61% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.50% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DALCX and AMDVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DALCX has higher volatility (3.50%) compared to AMDVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, DALCX dropped -41.99% vs AMDVX's -39.21%.
DALCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DALCX и AMDVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор