Сравнение DALCX с ARFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Ariel Focus Fund (ARFFX).
DALCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. ARFFX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DALCX и ARFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DALCX и ARFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.59% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 15.11% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 7.30% | 21.00% | 13.39% | 6.98% | -9.12% | 21.14% | 6.90% | 25.62% | -13.23% | 15.01% |
Доходность по периодам
С начала года, DALCX показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у ARFFX с доходностью 7.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DALCX имеют среднегодовую доходность 10.33%, а акции ARFFX немного впереди с 10.71%.
DALCX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -6.77%
- С начала года
- 5.59%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 10.33%
ARFFX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 35.08%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 10.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DALCX и ARFFX
DALCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ARFFX в 1.00%.
Доходность на риск
DALCX vs. ARFFX — Ранг доходности на риск
DALCX
ARFFX
Сравнение DALCX c ARFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Ariel Focus Fund (ARFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALCX | ARFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.83 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.49 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.51 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 9.72 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALCX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.83 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.35 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DALCX и ARFFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALCX и ARFFX
Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности ARFFX в 11.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.84% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
ARFFX Ariel Focus Fund | 11.82% | 12.68% | 2.27% | 3.33% | 8.30% | 3.30% | 2.41% | 1.03% | 7.61% | 5.76% | 1.04% | 13.91% |
Просадки
Сравнение просадок DALCX и ARFFX
Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки ARFFX в -57.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и ARFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DALCX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -57.66% | +15.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -14.20% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -24.50% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -43.22% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -5.28% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -9.49% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.66% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALCX и ARFFX
Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Ariel Focus Fund (ARFFX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что DALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DALCX | ARFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.43% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.50% | 10.26% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 19.27% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.61% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 19.88% | -2.11% |