PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALCX с DASCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DALCX с DASCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX).

DALCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г.. DASCX управляется Dean Fund. Фонд был запущен 28 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DALCX и DASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DALCX и DASCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DALCX
Dean Mid Cap Value Fund		3.48%9.49%16.50%12.82%-4.68%28.25%-2.05%26.96%-11.07%15.11%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		2.13%5.00%3.71%2.76%1.76%31.48%-1.73%20.98%-13.07%3.72%

Доходность по периодам

С начала года, DALCX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у DASCX с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции DALCX превзошли акции DASCX по среднегодовой доходности: 10.10% против 7.30% соответственно.

DALCX

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.46%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.87%
1 год
11.85%
3 года*
13.41%
5 лет*
10.05%
10 лет*
10.10%

DASCX

1 день
-0.86%
1 месяц
-8.10%
С начала года
2.13%
6 месяцев
5.38%
1 год
15.67%
3 года*
3.97%
5 лет*
4.95%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Mid Cap Value Fund

Dean Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DALCX:
DALCX с VEVRXDALCX с ACLAXDALCX с ACMVXDALCX с AMDVXDALCX с NMAVXDALCX с CIMDXDALCX с ARFFX
Часто сравнивают с DASCX:
DASCX с ANCIXDASCX с DFSVXDASCX с VBRDASCX с IWMDASCX с SSCVXDASCX с AVALXDASCX с USBNX

Сравнение комиссий DALCX и DASCX

DALCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DASCX в 1.13%.

DASCX
Dean Small Cap Value Fund
DALCX
Dean Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

DALCX vs. DASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALCX
Ранг доходности на риск DALCX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALCX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DASCX
Ранг доходности на риск DASCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DASCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DASCX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DASCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DASCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DASCX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALCX c DASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALCXDASCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.71

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.16

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

3.22

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALCX vs. DASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALCX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DASCX равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALCX и DASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALCXDASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.29

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.25

Корреляция

Корреляция между DALCX и DASCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALCX и DASCX

Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%, что больше доходности DASCX в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DALCX
Dean Mid Cap Value Fund		5.96%6.17%7.23%5.42%5.38%5.42%0.88%8.28%3.50%2.61%0.43%0.14%
DASCX
Dean Small Cap Value Fund		1.95%1.99%3.82%1.75%1.28%0.98%1.61%4.03%3.22%18.27%3.96%6.68%

Просадки

Сравнение просадок DALCX и DASCX

Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки DASCX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и DASCX.

Загрузка...

Показатели просадок

DALCXDASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-58.74%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-13.14%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.64%

-24.79%

+9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-46.28%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-11.54%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-7.46%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.43%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DALCX и DASCX

Текущая волатильность для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) составляет 4.50%, в то время как у Dean Small Cap Value Fund (DASCX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что DALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DALCXDASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

6.33%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.72%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

22.81%

-6.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

17.28%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

20.83%

-3.07%