Сравнение DALCX с DASCX
DALCX (Dean Mid Cap Value Fund) and DASCX (Dean Small Cap Value Fund) are both mutual funds - DALCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Dean Fund, while DASCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dean Fund. Over the past 10 years, DALCX returned 10.63%/yr vs 8.24%/yr for DASCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DALCX charges 0.85%/yr vs 1.13%/yr for DASCX.
Доходность
Сравнение доходности DALCX и DASCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DALCX показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у DASCX с доходностью 15.97%. За последние 10 лет акции DALCX превзошли акции DASCX по среднегодовой доходности: 10.63% против 8.24% соответственно.
DALCX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.63%
DASCX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам DALCX и DASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 12.21% | 9.49% | 16.50% | 12.82% | -4.68% | 28.25% | -2.05% | 26.96% | -11.07% | 15.11% |
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 15.97% | 5.00% | 3.71% | 2.76% | 1.76% | 31.48% | -1.73% | 20.98% | -13.07% | 3.72% |
Correlation
The correlation between DALCX and DASCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between DALCX and DASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DALCX vs. DASCX — Ранг доходности на риск
DALCX
DASCX
Сравнение DALCX c DASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Dean Small Cap Value Fund (DASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DALCX | DASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.61 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 8.57 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DALCX | DASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.82 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.35 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок DALCX и DASCX
Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, что меньше максимальной просадки DASCX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и DASCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DALCX | DASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -58.74% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -13.11% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -24.79% | +9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -24.79% | +9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -46.28% | +4.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -7.42% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.98% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DALCX и DASCX
Текущая волатильность для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) составляет 3.50%, в то время как у Dean Small Cap Value Fund (DASCX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что DALCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DALCX | DASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.58% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 12.19% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 18.79% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 17.35% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.80% | 20.85% | -3.05% |
Сравнение комиссий DALCX и DASCX
DALCX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DASCX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DALCX и DASCX
Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности DASCX в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DALCX Dean Mid Cap Value Fund | 5.50% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
DASCX Dean Small Cap Value Fund | 1.72% | 1.99% | 3.82% | 1.75% | 1.28% | 0.98% | 1.61% | 4.03% | 3.22% | 18.27% | 3.96% | 6.68% |
Часто задаваемые вопросы
DALCX and DASCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASCX has higher volatility (4.58%) compared to DALCX (3.50%). In terms of maximum drawdown, DALCX dropped -41.99% vs DASCX's -58.74%.
DASCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DALCX и DASCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор