PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DALCX с VEVRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DALCX с VEVRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DALCX (Dean Mid Cap Value Fund) and VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, DALCX returned 10.63%/yr vs 11.05%/yr for VEVRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DALCX charges 0.85%/yr vs 0.54%/yr for VEVRX.

Доходность

Сравнение доходности DALCX и VEVRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DALCX показывает доходность 12.21%, что значительно выше, чем у VEVRX с доходностью 11.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DALCX имеют среднегодовую доходность 10.63%, а акции VEVRX немного впереди с 11.05%.

DALCX

1 день
0.95%
1 месяц
0.68%
С начала года
12.21%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.91%
3 года*
16.27%
5 лет*
10.27%
10 лет*
10.63%

VEVRX

1 день
1.01%
1 месяц
1.63%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.75%
1 год
16.34%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.16%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DALCX и VEVRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DALCX
Dean Mid Cap Value Fund		12.21%9.49%16.50%12.82%-4.68%28.25%-2.05%26.96%-11.07%15.11%
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		11.17%2.66%10.18%10.46%-2.51%31.96%8.15%28.84%-10.04%16.09%

Correlation

The correlation between DALCX and VEVRX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.96

The correlation between DALCX and VEVRX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Mid Cap Value Fund

Victory Sycamore Established Value Fund Class R6

Часто сравнивают с DALCX:
DALCX с DASCXDALCX с ACLAXDALCX с NMAVXDALCX с CIMDXDALCX с ARFFXDALCX с AMDVXDALCX с ACMVX
Часто сравнивают с VEVRX:
VEVRX с JDMNXVEVRX с JPPEXVEVRX с HACAXVEVRX с FSMDXVEVRX с AVLVVEVRX с VIGIVEVRX с VO

Доходность на риск

DALCX vs. VEVRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DALCX
Ранг доходности на риск DALCX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DALCX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALCX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VEVRX
Ранг доходности на риск VEVRX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVRX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DALCX c VEVRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DALCXVEVRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.40

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.15

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

2.31

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

7.22

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DALCX vs. VEVRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DALCX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVRX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DALCX и VEVRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DALCXVEVRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.42

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.52

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DALCX и VEVRX

Максимальная просадка DALCX за все время составила -41.99%, примерно равная максимальной просадке VEVRX в -41.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DALCX и VEVRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DALCXVEVRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-41.00%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-7.49%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.64%

-20.25%

+4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.64%

-20.25%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-41.00%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.07%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.39%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности DALCX и VEVRX

Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что DALCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DALCXVEVRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.11%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

8.73%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

12.34%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

17.05%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

19.21%

-1.41%

Сравнение комиссий DALCX и VEVRX

DALCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEVRX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DALCX и VEVRX

Дивидендная доходность DALCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности VEVRX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DALCX
Dean Mid Cap Value Fund		5.50%6.17%7.23%5.42%5.38%5.42%0.88%8.28%3.50%2.61%0.43%0.14%
VEVRX
Victory Sycamore Established Value Fund Class R6		4.69%4.81%11.61%6.20%8.30%8.42%5.50%6.12%10.72%3.36%1.53%11.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DALCX and VEVRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DALCX has higher volatility (3.50%) compared to VEVRX (3.11%). In terms of maximum drawdown, DALCX dropped -41.99% vs VEVRX's -41.00%.

DALCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DALCX и VEVRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор