- ISIN
- US90470K3216
- CUSIP
- 90470K321
- Эмитент
- Dean Fund
- Дата выпуска
- 28 мая 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DALCX
Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции DALCX — $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DALCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,630.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) показал доход в 12.21% с начала года и 18.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DALCX составила 10.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Dean Mid Cap Value Fund
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 10.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DALCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DALCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.03% | 7.63% | -6.59% | 6.41% | -0.44% | 0.30% | 12.21% | ||||||
| 2025 | 3.78% | -0.08% | -2.33% | -2.46% | 3.59% | 2.40% | 0.30% | 3.56% | -0.75% | -2.53% | 3.89% | 0.08% | 9.49% |
| 2024 | -0.59% | 3.63% | 5.40% | -3.56% | 2.39% | -1.43% | 5.79% | 3.04% | 1.55% | -0.11% | 6.98% | -6.82% | 16.50% |
| 2023 | 5.31% | -1.21% | -1.88% | 1.56% | -3.81% | 7.78% | 1.98% | -1.78% | -4.55% | -2.08% | 6.86% | 4.91% | 12.82% |
| 2022 | -3.58% | -0.26% | 1.67% | -3.66% | 2.31% | -7.55% | 6.37% | -1.91% | -7.25% | 8.96% | 5.38% | -3.73% | -4.68% |
| 2021 | -1.15% | 7.12% | 6.51% | 5.54% | 1.38% | -2.77% | 1.40% | 1.93% | -3.95% | 4.89% | -1.27% | 6.32% | 28.25% |
Метрики бенчмарка
Dean Mid Cap Value Fund has an annualized alpha of -0.53%, beta of 0.92, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.
- This fund participated in 93.34% of S&P 500 Index downside but only 87.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.53%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 87.15%
- Участие в снижении
- 93.34%
Комиссия
Комиссия DALCX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DALCX имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DALCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.93 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 13.52 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Dean Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.63 | $1.85 | $1.28 | $1.18 | $1.32 | $0.18 | $1.71 | $0.62 | $0.53 | $0.08 | $0.02 |
Дивидендный доход | 5.50% | 6.17% | 7.23% | 5.42% | 5.38% | 5.42% | 0.88% | 8.28% | 3.50% | 2.61% | 0.43% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dean Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $1.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.18 | $1.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Dean Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 41.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Dean Mid Cap Value Fund составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.99%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 20d | 11mo 22dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.55%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.87%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 9d | 9mo 10dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.64%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 7d | 8mo 20dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.81%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 7mo 20d | 1y 27dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| DALCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -56.78% | +14.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.10% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.64% | -18.90% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.64% | -25.43% | +9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -33.92% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.74% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -10.72% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.97% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DALCX
Добавьте Dean Mid Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DALCX