PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Dean Mid Cap Value Fund (DALCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Dean Mid Cap Value Fund (DALCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US90470K3216

CUSIP

90470K321

Эмитент

Dean Fund

Дата выпуска

28 мая 1997 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия DALCX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dean Mid Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) показал доход в 2.34% с начала года и 11.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DALCX составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DALCX

С начала года

2.34%

1 месяц

3.75%

6 месяцев

-4.64%

1 год

11.19%

3 года

9.98%

5 лет

14.95%

10 лет

9.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DALCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.78%-0.08%-2.33%-2.46%3.59%2.34%
2024-0.59%3.63%5.40%-3.56%2.39%-1.43%5.79%3.04%1.55%-0.11%6.98%-6.82%16.50%
20235.31%-1.21%-1.88%1.56%-3.81%7.78%1.98%-1.78%-4.55%-2.08%6.86%4.92%12.82%
2022-3.58%-0.26%1.67%-3.66%2.31%-7.55%6.37%-1.91%-7.25%8.96%5.38%-3.73%-4.68%
2021-1.15%7.13%6.51%5.54%1.39%-2.77%1.41%1.93%-3.95%4.89%-1.27%6.32%28.25%
2020-2.76%-9.48%-21.43%11.08%4.48%-1.15%4.40%2.22%-2.18%1.99%12.11%3.41%-2.05%
20198.57%3.29%0.35%3.63%-5.79%6.51%1.89%-1.76%2.52%0.05%2.32%3.27%26.95%
20182.20%-4.54%-0.50%-0.86%0.81%-0.20%3.58%2.78%0.28%-7.14%2.39%-9.52%-11.07%
20171.04%3.15%-0.53%0.42%-0.63%1.38%0.73%-1.66%4.11%1.82%3.68%0.81%15.11%
2016-3.09%1.56%8.03%1.80%1.95%0.12%2.74%1.39%-1.66%-1.22%6.42%1.43%20.66%
2015-1.90%3.43%-0.94%-0.51%0.89%-1.13%1.59%-4.76%-3.09%4.82%1.55%-2.99%-3.42%
2014-4.39%4.88%1.44%-0.14%1.08%2.61%-3.32%3.64%-3.77%3.51%2.48%0.96%8.79%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DALCX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DALCX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DALCX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DALCX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DALCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DALCX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DALCX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dean Mid Cap Value Fund (DALCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dean Mid Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.79
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dean Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.85$1.85$1.28$1.18$1.32$0.18$1.71$0.62$0.53$0.08$0.02$0.10

Дивидендный доход

7.06%7.23%5.42%5.37%5.42%0.88%8.28%3.50%2.61%0.43%0.14%0.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dean Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.85
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.28
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.71
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.62
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2014$0.10$0.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dean Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 60.34%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1055 торговых сессий.

Текущая просадка Dean Mid Cap Value Fund составляет 4.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.34%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.105517 мая 2013 г.1470
-54.51%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.100812 окт. 2006 г.1351
-41.99%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2017 янв. 2021 г.245
-21.3%12 июл. 1999 г.16325 февр. 2000 г.2164 янв. 2001 г.379
-21.16%20 июл. 1998 г.598 окт. 1998 г.1517 мая 1999 г.210
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...