Сравнение DAGVX с WMFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и WMFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAGVX и WMFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 2.23% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | -3.14% | 17.42% | 19.24% | 16.96% | -8.27% | 28.71% | 7.89% | 25.03% | -5.98% | 20.23% |
Доходность по периодам
С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у WMFFX с доходностью -3.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAGVX имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции WMFFX немного отстают с 12.23%.
DAGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.72%
WMFFX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -3.14%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и WMFFX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии WMFFX в 0.37%.
Доходность на риск
DAGVX vs. WMFFX — Ранг доходности на риск
DAGVX
WMFFX
Сравнение DAGVX c WMFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGVX | WMFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.36 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.36 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.09 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGVX | WMFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и WMFFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и WMFFX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности WMFFX в 10.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 6.54% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
WMFFX Washington Mutual Investors Fund Class F-2 | 10.65% | 10.28% | 10.27% | 5.92% | 6.53% | 6.24% | 3.26% | 6.33% | 4.59% | 7.43% | 6.56% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и WMFFX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки WMFFX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и WMFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAGVX | WMFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -47.21% | -7.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -10.37% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -18.53% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -34.63% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -6.33% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -5.40% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.32% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и WMFFX
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAGVX | WMFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.41% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 8.28% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 15.31% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.13% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.33% | +2.49% |