Сравнение DAGVX с HLIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).
DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности DAGVX и HLIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAGVX и HLIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 2.23% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 1.62% | 14.67% | 19.67% | 4.79% | -1.88% | 25.10% | 3.61% | 26.30% | -4.45% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, DAGVX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции DAGVX превзошли акции HLIEX по среднегодовой доходности: 12.72% против 11.39% соответственно.
DAGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.72%
HLIEX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAGVX и HLIEX
DAGVX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии HLIEX в 0.70%.
Доходность на риск
DAGVX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск
DAGVX
HLIEX
Сравнение DAGVX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAGVX | HLIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.88 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.29 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.31 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 5.58 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAGVX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.88 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.72 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DAGVX и HLIEX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAGVX и HLIEX
Дивидендная доходность DAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности HLIEX в 10.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 6.54% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
HLIEX JPMorgan Equity Income Fund | 10.68% | 10.81% | 14.41% | 2.77% | 3.67% | 3.33% | 1.82% | 2.78% | 5.12% | 2.47% | 2.45% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок DAGVX и HLIEX
Максимальная просадка DAGVX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAGVX и HLIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAGVX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -50.33% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.23% | -11.34% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -14.85% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.62% | -36.89% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -5.30% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -6.39% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.65% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAGVX и HLIEX
BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAGVX | HLIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.07% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 7.89% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 15.28% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 14.30% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.79% | +2.03% |