PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAFGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAFGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DAFGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAFGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		-15.95%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%-0.93%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

DAFGX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-21.12%
1 год
-3.62%
3 года*
6.64%
5 лет*
0.52%
10 лет*
10.92%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCHYXDAFGX с DCREXDAFGX с DNAVX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий DAFGX и SWLGX

DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

DAFGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAFGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAFGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

0.83

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.35

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.17

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

4.02

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAFGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAFGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAFGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAFGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

0.83

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между DAFGX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAFGX и SWLGX

Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		19.64%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAFGX и SWLGX

Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAFGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-32.69%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-16.16%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.69%

-32.69%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.17%

-13.03%

-16.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-7.13%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

4.69%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности DAFGX и SWLGX

Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAFGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.73%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

12.40%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

22.57%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

21.52%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

22.81%

+2.52%