Сравнение DAFGX с SWLGX
DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DAFGX returned 2.53%/yr vs 13.28%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DAFGX charges 1.37%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 4.73%.
DAFGX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 3.62%
- 1 год
- -1.19%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 13.08%
SWLGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 5.34%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DAFGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 3.62% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | -1.34% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 4.73% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between DAFGX and SWLGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.94 |
The correlation between DAFGX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAFGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
DAFGX
SWLGX
Сравнение DAFGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAFGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.97 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.06 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и SWLGX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAFGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -32.69% | -15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -16.16% | -11.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.81% | -23.30% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -32.69% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -3.92% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.59% | -7.02% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 5.10% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и SWLGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAFGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.44% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 13.46% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 16.78% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 21.72% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.47% | 22.67% | +2.80% |
Сравнение комиссий DAFGX и SWLGX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и SWLGX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.93%, что больше доходности SWLGX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 15.93% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.44% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DAFGX and SWLGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAFGX has higher volatility (6.97%) compared to SWLGX (6.44%). In terms of maximum drawdown, DAFGX dropped -47.69% vs SWLGX's -32.69%.
SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAFGX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор