PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAFGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAFGX с SWLGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, DAFGX returned 1.63%/yr vs 13.10%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DAFGX charges 1.37%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности DAFGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAFGX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 1.54%.

DAFGX

1 день
-2.13%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-3.54%
1 год
-4.79%
3 года*
7.73%
5 лет*
1.63%
10 лет*
13.08%

SWLGX

1 день
-1.60%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.54%
6 месяцев
0.06%
1 год
16.38%
3 года*
21.95%
5 лет*
13.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAFGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		-2.02%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%-1.34%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		1.54%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between DAFGX and SWLGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г.

0.94

The correlation between DAFGX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCREXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCHYXDAFGX с DNAVX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

DAFGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAFGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAFGXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.12

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
1.58

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

1.12

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

3.67

-3.88

DAFGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAFGX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAFGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAFGX и SWLGX

Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAFGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-32.69%

-15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-16.16%

-11.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-23.30%

-11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.69%

-32.69%

-15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.43%

-6.86%

-10.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-7.04%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

4.93%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DAFGX и SWLGX

Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAFGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.62%

6.09%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

12.64%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.18%

16.27%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.33%

21.62%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.46%

22.69%

+2.77%

Сравнение комиссий DAFGX и SWLGX

DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAFGX и SWLGX

Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.85%, что больше доходности SWLGX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		16.85%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.45%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DAFGX and SWLGX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAFGX has higher volatility (8.62%) compared to SWLGX (6.09%). In terms of maximum drawdown, DAFGX dropped -47.69% vs SWLGX's -32.69%.

SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAFGX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор