Сравнение DAFGX с DCSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX).
DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и DCSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFGX и DCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 4.76% | 8.67% | -8.49% | 14.23% | -13.01% | 31.15% | -3.67% | 20.13% | -12.04% | 7.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у DCSVX с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции DAFGX превзошли акции DCSVX по среднегодовой доходности: 10.92% против 6.36% соответственно.
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
DCSVX
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 25.25%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFGX и DCSVX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии DCSVX в 2.05%.
Доходность на риск
DAFGX vs. DCSVX — Ранг доходности на риск
DAFGX
DCSVX
Сравнение DAFGX c DCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFGX | DCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.19 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.72 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.78 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 6.58 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFGX | DCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.19 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.19 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DAFGX и DCSVX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и DCSVX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности DCSVX в 7.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
DCSVX Dunham Small Cap Value Fund | 7.13% | 7.47% | 0.00% | 3.00% | 10.28% | 13.90% | 0.21% | 0.00% | 15.82% | 12.82% | 3.28% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и DCSVX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DCSVX в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и DCSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFGX | DCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -62.83% | +15.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -13.82% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -37.13% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -46.71% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -9.59% | -19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -11.94% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 3.75% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и DCSVX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFGX | DCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 6.10% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 12.62% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 21.37% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 21.62% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 23.36% | +1.97% |