Сравнение DAFGX с DCREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX).
DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. DCREX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и DCREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFGX и DCREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 3.29% | -6.83% | 6.05% | 12.43% | -40.12% | 8.93% | 19.66% | 26.09% | -7.29% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у DCREX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции DAFGX превзошли акции DCREX по среднегодовой доходности: 10.92% против 0.82% соответственно.
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
DCREX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- -6.48%
- 10 лет*
- 0.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFGX и DCREX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии DCREX в 2.37%.
Доходность на риск
DAFGX vs. DCREX — Ранг доходности на риск
DAFGX
DCREX
Сравнение DAFGX c DCREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFGX | DCREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.14 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.19 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 0.55 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFGX | DCREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.14 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.30 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.04 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.09 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между DAFGX и DCREX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и DCREX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности DCREX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
DCREX Dunham Real Estate Stock Fund | 0.55% | 0.56% | 0.00% | 1.72% | 0.00% | 7.09% | 8.26% | 7.31% | 1.07% | 0.80% | 20.50% | 10.54% |
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и DCREX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DCREX в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и DCREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFGX | DCREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -74.32% | +26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -14.36% | -13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -49.40% | +1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -49.40% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -34.76% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -19.16% | +9.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 4.97% | +5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и DCREX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFGX | DCREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.70% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 8.33% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 18.33% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 21.57% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 21.14% | +4.19% |