Сравнение DAFGX с DCDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX).
DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. DCDGX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и DCDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFGX и DCDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | -0.16% | 11.14% | 13.01% | 20.48% | -33.69% | 4.19% | 67.17% | 23.96% | -4.54% | 28.81% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у DCDGX с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DAFGX имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции DCDGX немного впереди с 11.41%.
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
DCDGX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFGX и DCDGX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии DCDGX в 2.83%.
Доходность на риск
DAFGX vs. DCDGX — Ранг доходности на риск
DAFGX
DCDGX
Сравнение DAFGX c DCDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFGX | DCDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.06 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.60 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.92 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 7.05 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFGX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.06 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.02 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между DAFGX и DCDGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и DCDGX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности DCDGX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
DCDGX Dunham Small Cap Growth Fund | 6.75% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 29.30% | 22.33% | 2.06% | 38.51% | 20.51% | 0.00% | 11.22% |
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и DCDGX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DCDGX в -56.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и DCDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFGX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -56.02% | +8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -13.76% | -13.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -48.05% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -48.05% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -12.38% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -15.03% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 3.75% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и DCDGX
Текущая волатильность для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) составляет 7.75%, в то время как у Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFGX | DCDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 9.92% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 16.96% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 26.07% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 25.68% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 24.68% | +0.65% |