Сравнение DAFGX с DCLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX).
DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DAFGX и DCLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAFGX и DCLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | -15.95% | 1.72% | 11.42% | 54.81% | -38.96% | 13.01% | 49.42% | 35.17% | 9.80% | 26.10% |
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 0.71% | 16.84% | 9.49% | 8.41% | -9.05% | 27.52% | 1.41% | 24.85% | -9.78% | 14.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у DCLVX с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции DAFGX превзошли акции DCLVX по среднегодовой доходности: 10.92% против 8.80% соответственно.
DAFGX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.95%
- 6 месяцев
- -21.12%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 10.92%
DCLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAFGX и DCLVX
DAFGX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии DCLVX в 2.10%.
Доходность на риск
DAFGX vs. DCLVX — Ранг доходности на риск
DAFGX
DCLVX
Сравнение DAFGX c DCLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAFGX | DCLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 1.12 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.59 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.24 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.57 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 7.00 | -7.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAFGX | DCLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.12 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.51 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.32 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DAFGX и DCLVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAFGX и DCLVX
Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности DCLVX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAFGX Dunham Focused Large Cap Growth Fund | 19.64% | 16.51% | 0.00% | 2.40% | 0.00% | 8.61% | 2.31% | 3.33% | 8.90% | 0.95% | 0.00% | 0.58% |
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 4.76% | 4.80% | 0.00% | 5.01% | 2.30% | 6.51% | 0.31% | 2.88% | 4.61% | 1.15% | 0.95% | 36.28% |
Просадки
Сравнение просадок DAFGX и DCLVX
Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки DCLVX в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и DCLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAFGX | DCLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -58.91% | +11.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.70% | -11.54% | -16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.69% | -20.16% | -27.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -36.96% | -10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.17% | -5.45% | -23.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -9.67% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 2.59% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAFGX и DCLVX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAFGX | DCLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.75% | 4.42% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 8.18% | +6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 15.37% | +9.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 14.81% | +11.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.33% | 17.07% | +8.26% |