Сравнение DAFGX с DNAVX

С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у DNAVX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции DAFGX превзошли акции DNAVX по среднегодовой доходности: 10.92% против 3.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DAFGX берет комиссию в 1.37%, что меньше комиссии DNAVX в 1.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DAFGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа DNAVX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAFGX и DNAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DAFGX и DNAVX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности DNAVX в 11.23%

Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки DNAVX в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и DNAVX.

Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Dunham Dynamic Macro Fund (DNAVX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.