PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAFGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAFGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

DAFGX управляется Dunham. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DAFGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAFGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		-15.95%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, DAFGX показывает доходность -15.95%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции DAFGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.92% против 16.68% соответственно.

DAFGX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-15.95%
6 месяцев
-21.12%
1 год
-3.62%
3 года*
6.64%
5 лет*
0.52%
10 лет*
10.92%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCHYXDAFGX с DCREXDAFGX с DNAVX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий DAFGX и ADX

DAFGX берет комиссию в 1.37%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

DAFGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAFGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAFGXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.12

1.47

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

2.18

-2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.31

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.56

-2.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

11.81

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAFGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAFGX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAFGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAFGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

1.47

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.93

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.09

+0.37

Корреляция

Корреляция между DAFGX и ADX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAFGX и ADX

Дивидендная доходность DAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.64%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		19.64%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок DAFGX и ADX

Максимальная просадка DAFGX за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAFGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAFGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-71.60%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.70%

-11.12%

-16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.69%

-25.07%

-22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-37.17%

-10.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.17%

-4.36%

-24.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-23.22%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

2.41%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DAFGX и ADX

Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAFGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

6.64%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

10.77%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

18.76%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

17.23%

+8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

17.96%

+7.37%