Сравнение DAADX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DAADX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAADX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 5.71% | 27.59% | 3.44% | 24.58% | -15.81% | 0.20% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | -8.14% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAADX показывает доходность 5.71%, а DFFVX немного ниже – 5.44%.
DAADX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAADX и DFFVX
DAADX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DAADX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DAADX
DFFVX
Сравнение DAADX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAADX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 1.08 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.62 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.66 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 6.14 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAADX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.08 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.46 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DAADX и DFFVX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAADX и DFFVX
Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.37% | 2.28% | 2.64% | 2.82% | 3.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DAADX и DFFVX
Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAADX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -64.21% | +39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -14.71% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -6.13% | -4.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -9.76% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.98% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAADX и DFFVX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что DAADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAADX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 5.40% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 12.36% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 22.64% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 21.71% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 23.68% | -9.76% |