Сравнение DAADX с XCEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM).
DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. XCEM - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 2 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DAADX и XCEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAADX и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 5.71% | 27.59% | 3.44% | 24.58% | -15.81% | 0.20% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 7.38% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, DAADX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 7.38%.
DAADX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -9.55%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 36.94%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCEM
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 16.57%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAADX и XCEM
DAADX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.
Доходность на риск
DAADX vs. XCEM — Ранг доходности на риск
DAADX
XCEM
Сравнение DAADX c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAADX | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.40 | 2.14 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 2.82 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.06 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 12.61 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAADX | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.14 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.52 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между DAADX и XCEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAADX и XCEM
Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности XCEM в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.37% | 2.28% | 2.64% | 2.82% | 3.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 3.03% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок DAADX и XCEM
Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и XCEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAADX | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -41.24% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.14% | -14.46% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -10.16% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -8.70% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 3.51% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAADX и XCEM
Текущая волатильность для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) составляет 9.19%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что DAADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAADX | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.19% | 10.37% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.44% | 15.60% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 20.21% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 17.15% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 19.53% | -5.61% |