PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAADX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DAADX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAADX и AVEM

2026 (YTD)20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%-2.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAADX показывает доходность 5.71%, а AVEM немного ниже – 5.61%.

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVXCDAADX с WAEMXDAADX с COBYXDAADX с EITEX
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий DAADX и AVEM

DAADX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DAADX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAADXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.89

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.49

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.95

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

11.45

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAADX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAADXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.89

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.14

Корреляция

Корреляция между DAADX и AVEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и AVEM

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что сопоставимо с доходностью AVEM в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DAADX и AVEM

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DAADXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-36.05%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-13.13%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-9.22%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-10.30%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.39%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и AVEM

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 9.19% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAADXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

9.24%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.73%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

20.03%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.87%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

20.37%

-6.45%