PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAADX с AVXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC).

DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. AVXC - это пассивный фонд от Avantis Investors, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets IMI. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DAADX и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAADX и AVXC

2026 (YTD)20252024
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%-0.01%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		7.32%31.45%-0.80%

Доходность по периодам

С начала года, DAADX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у AVXC с доходностью 7.32%.

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVXC

1 день
1.17%
1 месяц
-7.36%
С начала года
7.32%
6 месяцев
14.78%
1 год
42.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVEMDAADX с WAEMXDAADX с COBYXDAADX с EITEX
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с HEFAAVXC с AVDVAVXC с SOXX

Сравнение комиссий DAADX и AVXC

DAADX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.

DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Доходность на риск

DAADX vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAADXAVXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.20

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.85

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.11

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

12.78

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAADX vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVXC равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAADXAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.20

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.05

-0.39

Корреляция

Корреляция между DAADX и AVXC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и AVXC

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности AVXC в 1.86%

TTM20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.86%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DAADX и AVXC

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и AVXC.

Загрузка...

Показатели просадок

DAADXAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-20.44%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-14.04%

+0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-9.74%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.93%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.42%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и AVXC

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеют волатильность 9.19% и 9.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAADXAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

9.60%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.76%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

19.41%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.27%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

17.27%

-3.35%