PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с AVXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAADX с AVXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DAADX (DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past year, DAADX returned 65.14% vs 62.37% for AVXC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DAADX charges 0.43%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.

Доходность

Сравнение доходности DAADX и AVXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAADX показывает доходность 38.15%, что значительно выше, чем у AVXC с доходностью 34.06%.

DAADX

1 день
0.47%
1 месяц
11.42%
С начала года
38.15%
6 месяцев
42.63%
1 год
65.14%
3 года*
27.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVXC

1 день
-1.44%
1 месяц
10.62%
С начала года
34.06%
6 месяцев
38.17%
1 год
62.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAADX и AVXC

2026 (YTD)20252024
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		38.15%27.59%-0.01%
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		34.06%31.45%-0.80%

Correlation

The correlation between DAADX and AVXC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.90

The correlation between DAADX and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVEMDAADX с XCEMDAADX с COBYXDAADX с WAEMX
Часто сравнивают с AVXC:
AVXC с AVEMAVXC с EMXCAVXC с VEXCAVXC с FRDMAVXC с AVESAVXC с AVDVAVXC с HEFA

Доходность на риск

DAADX vs. AVXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVXC
Ранг доходности на риск AVXC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVXC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVXC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVXC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVXC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c AVXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAADXAVXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
3.12

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.00

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.56

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.02

4.47

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.97

18.06

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAADX vs. AVXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVXC равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и AVXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAADXAVXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

3.12

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.58

-0.52

Просадки

Сравнение просадок DAADX и AVXC

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и AVXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAADXAVXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-20.44%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-14.04%

+0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.44%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.79%

-2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.46%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и AVXC

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) составляет 7.97%, в то время как у Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что DAADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAADXAVXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

9.00%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

17.67%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

20.07%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

18.47%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

18.47%

-3.89%

Сравнение комиссий DAADX и AVXC

DAADX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и AVXC

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности AVXC в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVXC
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF		1.49%1.97%1.34%0.00%0.00%0.00%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		1.81%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%

Часто задаваемые вопросы

DAADX and AVXC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVXC has higher volatility (9.00%) compared to DAADX (7.97%). In terms of maximum drawdown, DAADX dropped -24.98% vs AVXC's -20.44%.

DAADX currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAADX и AVXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор