Сравнение DAADX с AVXC
DAADX (DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio) and AVXC (Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past year, DAADX returned 45.17% vs 45.47% for AVXC. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. DAADX charges 0.43%/yr vs 0.33%/yr for AVXC.
Доходность
Сравнение доходности DAADX и AVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DAADX показывает доходность 28.40%, что значительно выше, чем у AVXC с доходностью 26.66%.
DAADX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.65%
- 6 месяцев
- 16.80%
- С начала года
- 28.40%
- 1 год
- 45.17%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.98%
AVXC
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -4.68%
- 6 месяцев
- 15.69%
- С начала года
- 26.66%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.55M | $2.48M | $3.02M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DAADX и AVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 28.40% | 27.59% | 0.98% |
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 26.66% | 31.45% | -1.26% |
Correlation
The correlation between DAADX and AVXC is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between DAADX and AVXC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DAADX vs. AVXC — Ранг доходности на риск
DAADX
AVXC
Сравнение DAADX c AVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DAADX | AVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.78 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 9.36 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DAADX и AVXC
Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки AVXC в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и AVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DAADX | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -20.44% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.99% | -16.43% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -9.16% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.05% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.87% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAADX и AVXC
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC) имеют волатильность 9.73% и 9.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DAADX | AVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.73% | 9.28% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | 23.58% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 25.29% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.68% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.04% | 20.68% | -4.64% |
Сравнение комиссий DAADX и AVXC
DAADX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVXC в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAADX и AVXC
Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности AVXC в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 1.67% | 1.97% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 1.96% | 2.28% | 2.64% | 2.82% | 3.02% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
DAADX and AVXC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAADX has higher volatility (9.73%) compared to AVXC (9.28%). In terms of maximum drawdown, DAADX dropped -24.98% vs AVXC's -20.44%.
DAADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DAADX и AVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор