PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DAADX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAADX с EMXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DAADX (DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both funds - DAADX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Dimensional, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 3 years, DAADX returned 22.14%/yr vs 22.79%/yr for EMXC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DAADX charges 0.43%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности DAADX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAADX показывает доходность 29.21%, а EMXC немного ниже – 28.41%.

DAADX

1 день
0.13%
1 месяц
-4.51%
6 месяцев
23.05%
С начала года
29.21%
1 год
44.15%
3 года*
22.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
-2.60%
1 месяц
-8.51%
6 месяцев
20.82%
С начала года
28.41%
1 год
49.05%
3 года*
22.79%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAADX и EMXC

2026 (YTD)20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		29.21%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		28.41%35.14%2.68%18.96%-19.56%-0.05%

Correlation

The correlation between DAADX and EMXC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.91

The correlation between DAADX and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с AVXCDAADX с COBYXDAADX с XCEMDAADX с AVEMDAADX с WAEMX
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с VEXCEMXC с SPEMEMXC с VNM

Доходность на риск

DAADX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DAADXEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.86

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.35

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.42

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

11.45

+0.37

DAADX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DAADX и EMXC

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAADXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-42.81%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-14.41%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-19.12%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.35%

-12.87%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-10.14%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.29%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и EMXC

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) составляет 10.71%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что DAADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAADXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.71%

11.85%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

24.92%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

26.57%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

18.77%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

20.38%

-4.70%

Сравнение комиссий DAADX и EMXC

DAADX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и EMXC

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности EMXC в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		1.94%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.07%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Часто задаваемые вопросы

DAADX and EMXC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (11.85%) compared to DAADX (10.71%). In terms of maximum drawdown, DAADX dropped -24.98% vs EMXC's -42.81%.

DAADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAADX и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор