PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAADX с EMXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DAADX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAADX и EMXC

2026 (YTD)20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		9.42%35.14%2.68%18.96%-19.56%-0.87%

Доходность по периодам

С начала года, DAADX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 9.42%.

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMXC

1 день
1.11%
1 месяц
-7.62%
С начала года
9.42%
6 месяцев
18.97%
1 год
48.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с FRDMDAADX с PZVEXDAADX с AVEMDAADX с AVXCDAADX с WAEMXDAADX с COBYXDAADX с EITEX
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Сравнение комиссий DAADX и EMXC

DAADX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DAADX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAADXEMXCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.34

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.02

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.39

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

14.12

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAADX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAADXEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.34

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между DAADX и EMXC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и EMXC

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности EMXC в 2.57%

TTM202520242023202220212020201920182017
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.57%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%

Просадки

Сравнение просадок DAADX и EMXC

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

DAADXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-42.81%

+17.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-14.41%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-9.89%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-10.35%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.46%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и EMXC

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) составляет 9.19%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что DAADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAADXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

10.61%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

16.16%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

20.60%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

16.71%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

19.51%

-5.59%