PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAADX с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAADX с FRDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).

DAADX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 нояб. 2021 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DAADX и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAADX и FRDM

2026 (YTD)20252024202320222021
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		5.71%27.59%3.44%24.58%-15.81%0.20%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		9.38%61.27%1.70%22.77%-14.45%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, DAADX показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.

DAADX

1 день
2.51%
1 месяц
-9.55%
С начала года
5.71%
6 месяцев
12.68%
1 год
36.94%
3 года*
18.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRDM

1 день
2.18%
1 месяц
-8.21%
С начала года
9.38%
6 месяцев
26.14%
1 год
61.89%
3 года*
27.23%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DAADX:
DAADX с PZVEXDAADX с EMXCDAADX с AVEMDAADX с AVXCDAADX с WAEMXDAADX с COBYXDAADX с EITEX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с EMDMFRDM с DFAEFRDM с DEHPFRDM с SCHF

Сравнение комиссий DAADX и FRDM

DAADX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.

FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DAADX vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAADX
Ранг доходности на риск DAADX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAADX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAADX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAADX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAADX c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAADXFRDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

2.63

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

3.24

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.75

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

15.41

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAADX vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAADX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRDM равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAADX и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAADXFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.63

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.02

Корреляция

Корреляция между DAADX и FRDM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAADX и FRDM

Дивидендная доходность DAADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности FRDM в 2.00%

TTM2025202420232022202120202019
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio		2.37%2.28%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		2.00%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%

Просадки

Сравнение просадок DAADX и FRDM

Максимальная просадка DAADX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAADX и FRDM.

Загрузка...

Показатели просадок

DAADXFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-40.49%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-16.87%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-11.24%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-7.21%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.10%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DAADX и FRDM

Текущая волатильность для DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio (DAADX) составляет 9.19%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что DAADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAADXFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

11.81%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

18.42%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

23.64%

-7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

20.02%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.92%

22.37%

-8.45%