PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с NSDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с NSDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и NSDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и NSDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.59%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
NSDVX
North Star Dividend Fund		7.73%-1.31%9.25%8.06%-6.36%16.16%25.57%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%.

DAABX

1 день
2.51%
1 месяц
-5.98%
С начала года
1.59%
6 месяцев
4.42%
1 год
20.09%
3 года*
12.49%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

NSDVX

1 день
0.57%
1 месяц
-4.10%
С начала года
7.73%
6 месяцев
4.23%
1 год
9.21%
3 года*
8.11%
5 лет*
3.12%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

North Star Dividend Fund

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с FISVXDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMX
Часто сравнивают с NSDVX:
NSDVX с AVALXNSDVX с QQQNSDVX с VOONSDVX с AXVIXNSDVX с SSCVXNSDVX с PCFAXNSDVX с VSIAX

Сравнение комиссий DAABX и NSDVX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.

NSDVX
North Star Dividend Fund
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DAABX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
NSDVX
Ранг доходности на риск NSDVX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSDVX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSDVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSDVX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSDVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSDVX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXNSDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.58

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.12

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.95

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

2.29

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. NSDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа NSDVX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и NSDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXNSDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.58

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.19

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.44

+0.34

Корреляция

Корреляция между DAABX и NSDVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и NSDVX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности NSDVX в 3.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.41%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NSDVX
North Star Dividend Fund		3.07%3.45%7.00%2.52%6.57%3.31%1.52%2.64%6.87%2.48%4.67%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и NSDVX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и NSDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXNSDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-38.64%

+12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-10.48%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-22.58%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-4.78%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-6.62%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.33%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и NSDVX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXNSDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.22%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

10.13%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

17.07%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

16.17%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.24%

17.66%

+4.58%