PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DAABX с HWSAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DAABX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DAABX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		2.20%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		8.87%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%42.88%

Доходность по периодам

С начала года, DAABX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 8.87%.

DAABX

1 день
0.60%
1 месяц
-4.08%
С начала года
2.20%
6 месяцев
4.95%
1 год
18.92%
3 года*
12.71%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—

HWSAX

1 день
-0.12%
1 месяц
1.45%
С начала года
8.87%
6 месяцев
7.54%
1 год
16.66%
3 года*
10.10%
5 лет*
9.00%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с VBRDAABX с FISVXDAABX с AVUVDAABX с FCPVXDAABX с DFUSXDAABX с PVCMX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWMIXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий DAABX и HWSAX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.

HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

Доходность на риск

DAABX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.77

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.22

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.12

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

4.17

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSAX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.77

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.47

+0.32

Корреляция

Корреляция между DAABX и HWSAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и HWSAX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.40%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок DAABX и HWSAX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DAABXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-72.14%

+46.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-10.06%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-26.98%

+0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-1.21%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-11.03%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

4.43%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и HWSAX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DAABXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.40%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

12.99%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.80%

23.98%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.52%

21.70%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

24.64%

-2.41%