Сравнение D с QQQ
D (Dominion Energy, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, D returned 3.57%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности D и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, D показывает доходность 24.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции D уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.57% против 21.01% соответственно.
D
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 21.28%
- С начала года
- 24.90%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 3.57%
QQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.17%
- 6 месяцев
- 13.80%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 27.28%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 15.26%
- 10 лет*
- 21.01%
Сравнение доходности по годам D и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 24.90% | 13.96% | 20.43% | -19.13% | -19.12% | 8.12% | -5.35% | 21.50% | -7.59% | 9.91% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 15.19% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between D and QQQ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.23 |
The correlation between D and QQQ shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
D vs. QQQ — Ранг доходности на риск
D
QQQ
Сравнение D c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dominion Energy, Inc. (D) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| D | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 2.29 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.13 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок D и QQQ
Максимальная просадка D за все время составила -52.20%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| D | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -82.97% | +30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -11.96% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.41% | -22.77% | -3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.20% | -35.12% | -17.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | -35.12% | -17.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -5.29% | +4.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.57% | -32.66% | +23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.36% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности D и QQQ
Текущая волатильность для Dominion Energy, Inc. (D) составляет 4.30%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что D испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| D | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 7.53% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 15.52% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 18.69% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.81% | 22.81% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.74% | 22.44% | +1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов D и QQQ
Дивидендная доходность D за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Dominion Energy, Inc. | 3.72% | 4.56% | 4.96% | 5.68% | 4.35% | 3.21% | 4.59% | 4.43% | 4.67% | 3.74% | 3.66% | 3.83% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
D and QQQ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (7.53%) compared to D (4.30%). In terms of maximum drawdown, D dropped -52.20% vs QQQ's -82.97%.
D currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для D и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор