Сравнение CZR с SHV
CZR (Caesars Entertainment, Inc.) is a stock, while SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE Short US Treasury Securities Index. Over the past 10 years, CZR returned 7.39%/yr vs 2.26%/yr for SHV. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CZR и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZR показывает доходность 27.88%, что значительно выше, чем у SHV с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции CZR превзошли акции SHV по среднегодовой доходности: 7.39% против 2.26% соответственно.
CZR
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 17.99%
- С начала года
- 27.88%
- 1 год
- -0.30%
- 3 года*
- -17.08%
- 5 лет*
- -19.76%
- 10 лет*
- 7.39%
SHV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам CZR и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 27.88% | -30.01% | -28.71% | 12.69% | -55.52% | 25.93% | 24.53% | 64.71% | 9.23% | 95.58% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.84% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between CZR and SHV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2014 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZR vs. SHV — Ранг доходности на риск
CZR
SHV
Сравнение CZR c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caesars Entertainment, Inc. (CZR) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZR | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -92.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 30.49 | -29.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 140.72 | -140.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 1,495.85 | -1,495.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZR и SHV
Максимальная просадка CZR за все время составила -89.78%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZR и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZR | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.78% | -0.45% | -89.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.23% | -0.03% | -40.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.45% | -0.03% | -69.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.82% | -0.38% | -84.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.78% | -0.45% | -89.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | 0.00% | -74.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -0.03% | -32.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 0.00% | +19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZR и SHV
Caesars Entertainment, Inc. (CZR) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что CZR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZR | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 0.08% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.14% | 0.14% | +35.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 0.21% | +49.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 0.29% | +52.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.84% | 0.28% | +60.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZR и SHV
CZR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZR Caesars Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.78% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
CZR and SHV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CZR has higher volatility (4.46%) compared to SHV (0.08%). In terms of maximum drawdown, CZR dropped -89.78% vs SHV's -0.45%.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (18.17 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZR и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор