PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMSX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		0.46%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%18.95%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.

CZMSX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.34%
3 года*
7.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с IJRCZMSX с CAMSXCZMSX с RIVSXCZMSX с FSSNXCZMSX с ASFYX
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий CZMSX и WFSPX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

CZMSX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.96

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.47

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.49

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

7.15

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.96

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.13

+0.18

Корреляция

Корреляция между CZMSX и WFSPX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и WFSPX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		8.81%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и WFSPX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMSXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-58.21%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-12.11%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-24.51%

-12.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-6.51%

-6.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-12.84%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

2.53%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и WFSPX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMSXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.17%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

9.44%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

18.21%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

16.88%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

18.00%

+6.27%