PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с VFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMSX с VFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и VFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и VFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		0.46%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%19.65%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VFAIX с доходностью -9.18%.

CZMSX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.34%
3 года*
7.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с IJRCZMSX с CAMSXCZMSX с RIVSXCZMSX с ASFYXCZMSX с FSSNX
Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI

Сравнение комиссий CZMSX и VFAIX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VFAIX в 0.10%.

CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CZMSX vs. VFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c VFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXVFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.14

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.32

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.26

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

0.78

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. VFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VFAIX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и VFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXVFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.14

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.08

Корреляция

Корреляция между CZMSX и VFAIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и VFAIX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VFAIX в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		8.81%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и VFAIX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки VFAIX в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и VFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMSXVFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-78.64%

+37.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.72%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-25.71%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-11.94%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-18.69%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.92%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и VFAIX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMSXVFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.84%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

11.74%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

19.94%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

19.42%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

22.63%

+1.64%