PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMSX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		0.46%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%12.74%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%.

CZMSX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.34%
3 года*
7.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с IJRCZMSX с CAMSXCZMSX с RIVSXCZMSX с ASFYXCZMSX с FSSNX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий CZMSX и TISBX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

CZMSX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.11

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.65

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.61

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

6.05

-2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TISBX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.36

-0.06

Корреляция

Корреляция между CZMSX и TISBX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и TISBX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		8.81%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и TISBX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMSXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-56.50%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.90%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-31.89%

-5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-7.88%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-9.74%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.70%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и TISBX

Текущая волатильность для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) составляет 6.72%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMSXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.49%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.50%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

23.37%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

22.58%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

23.39%

+0.88%