PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMSX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		0.46%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%13.34%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%.

CZMSX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.34%
3 года*
7.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с IJRCZMSX с CAMSXCZMSX с RIVSXCZMSX с FSSNXCZMSX с ASFYX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий CZMSX и PRSVX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.

CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Доходность на риск

CZMSX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.44

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.26

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.08

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

8.63

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа PRSVX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.44

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.34

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.33

Корреляция

Корреляция между CZMSX и PRSVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и PRSVX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		8.81%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и PRSVX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMSXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-55.37%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.04%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-28.17%

-8.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-5.61%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-7.52%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и PRSVX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.72% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMSXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.72%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

16.12%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

23.88%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

20.42%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

21.28%

+2.99%