PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMSX с BOSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		0.46%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-2.23%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%11.85%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%.

CZMSX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.34%
3 года*
7.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

BOSOX

1 день
1.95%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-3.01%
1 год
-2.22%
3 года*
4.01%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с IJRCZMSX с CAMSXCZMSX с RIVSXCZMSX с ASFYXCZMSX с FSSNX
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с BRSVXBOSOX с FXAIX

Сравнение комиссий CZMSX и BOSOX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Доходность на риск

CZMSX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.11

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

-0.03

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.04

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

-0.13

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.11

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между CZMSX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и BOSOX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности BOSOX в 4.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		8.81%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.51%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и BOSOX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMSXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-51.32%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-11.89%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-22.36%

-14.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-14.43%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-7.26%

-6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.86%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и BOSOX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMSXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

4.68%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

10.66%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

19.02%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

17.84%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

19.56%

+4.71%