Сравнение CZMSX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 0.46% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 14.84% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%.
CZMSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и ASFYX
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
CZMSX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
CZMSX
ASFYX
Сравнение CZMSX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.27 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.42 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.18 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 0.29 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.27 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.17 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и ASFYX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и ASFYX
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 8.81% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и ASFYX
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -36.43% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -13.51% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -36.43% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -24.28% | +11.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -13.10% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 8.26% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и ASFYX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 3.82% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 10.00% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 13.00% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 13.67% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 12.68% | +11.59% |