PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CZAR tracks the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross while VTI tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, CZAR returned 2.80% vs 28.79% for VTI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.

CZAR

1 день
0.32%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и VTI

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-0.86%13.32%10.92%2.34%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%1.71%

Correlation

The correlation between CZAR and VTI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between CZAR and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и VTI

Секторы
CZAR
VTI

Промышленность

27.3%
9.8%

Технологии

20.9%
33.5%

Финансовые услуги

17.0%
12.0%

Здравоохранение

8.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.7%

Энергетика

3.9%
3.7%

Сырьевые материалы

3.5%
2.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.3%

Недвижимость

-

2.4%

Промышленность

CZAR
27.3%
VTI
9.8%

Технологии

CZAR
20.9%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
VTI
12.0%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
VTI
9.2%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
VTI
10.0%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
VTI
4.7%

Энергетика

CZAR
3.9%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
VTI
2.3%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
VTI
10.3%

Недвижимость

CZAR

-

VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

CZAR vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.38

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
3.24

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

3.24

-2.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

14.94

-14.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.38

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CZAR и VTI

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-55.45%

+42.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.92%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.26%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-8.03%

+5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.93%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и VTI

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.98% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.13%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.17%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.40%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

18.30%

-3.27%

Сравнение комиссий CZAR и VTI

CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и VTI

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.48%1.47%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and VTI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZAR has higher volatility (2.98%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.79% vs 2.80% for CZAR. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.79% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for CZAR.

CZAR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 1.01% for VTI.

CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Themes and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор