Сравнение CZAR с SPXM
CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CZAR is passively managed, while SPXM is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CZAR
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZAR и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -1.18% | 1.51% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between CZAR and SPXM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZAR vs. SPXM — Ранг доходности на риск
CZAR
SPXM
Сравнение CZAR c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.56 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и SPXM
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZAR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -5.08% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.75% | -3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.79% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZAR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 8.18% | +4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 8.18% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 8.18% | +6.86% |
Сравнение комиссий CZAR и SPXM
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и SPXM
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.49% | 1.47% | 0.94% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CZAR and SPXM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
CZAR has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Themes and Azoria. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для CZAR и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор