PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с SPAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAR с SPAM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM).

CZAR и SPAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SPAM - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и SPAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и SPAM

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.66%13.32%10.92%2.34%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		-5.88%4.86%10.58%1.66%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у SPAM с доходностью -5.88%.

CZAR

1 день
1.90%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-4.96%
1 год
5.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPAM

1 день
3.78%
1 месяц
0.69%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-17.32%
1 год
1.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Themes Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY
Часто сравнивают с SPAM:
SPAM с CIBRSPAM с HACKSPAM с MSTYSPAM с TIMESPAM с IJRSPAM с XSWSPAM с CYBR

Сравнение комиссий CZAR и SPAM

И CZAR, и SPAM имеют комиссию равную 0.35%.

CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
SPAM
Themes Cybersecurity ETF

Доходность на риск

CZAR vs. SPAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPAM
Ранг доходности на риск SPAM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAM: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAM: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAM: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c SPAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Cybersecurity ETF (SPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARSPAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.07

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.29

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

0.01

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

0.02

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. SPAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа SPAM равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и SPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARSPAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.07

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.27

+0.35

Корреляция

Корреляция между CZAR и SPAM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и SPAM

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPAM в 0.52%

TTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.54%1.47%0.94%
SPAM
Themes Cybersecurity ETF		0.52%0.49%0.13%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и SPAM

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SPAM в -24.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и SPAM.

Загрузка...

Показатели просадок

CZARSPAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-24.02%

+10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-24.02%

+13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-20.11%

+12.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-6.37%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

9.78%

-6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и SPAM

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.80%, в то время как у Themes Cybersecurity ETF (SPAM) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZARSPAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

8.04%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

19.15%

-9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

26.80%

-10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

23.51%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

23.51%

-8.25%