PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAR с SMCF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).

CZAR и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и SMCF

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.21%13.32%10.92%2.34%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		6.58%9.56%16.30%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SMCF с доходностью 6.58%.

CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
0.15%
1 месяц
-1.06%
С начала года
6.58%
6 месяцев
8.47%
1 год
25.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с MSTYSMCF с CALFSMCF с DFSVSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Сравнение комиссий CZAR и SMCF

CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

CZAR vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARSMCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.07

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.56

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.55

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

6.14

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SMCF равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.07

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.80

-0.17

Корреляция

Корреляция между CZAR и SMCF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и SMCF

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности SMCF в 3.67%

TTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.53%1.47%0.94%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.67%3.91%0.61%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и SMCF

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и SMCF.

Загрузка...

Показатели просадок

CZARSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-28.48%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-16.56%

+6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-3.23%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.61%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.18%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и SMCF

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZARSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

3.91%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

11.95%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

23.41%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

20.82%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

20.82%

-5.57%