PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, CZAR returned 2.80% vs 11.52% for SHLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

CZAR

1 день
0.32%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-0.86%13.32%10.92%2.34%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%0.50%

Correlation

The correlation between CZAR and SHLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов CZAR и SHLD

Секторы
CZAR
SHLD

Промышленность

27.3%
88.2%

Технологии

20.9%
11.8%

Финансовые услуги

17.0%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CZAR
27.3%
SHLD
88.2%

Технологии

CZAR
20.9%
SHLD
11.8%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
SHLD

-

Здравоохранение

CZAR
8.2%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
SHLD

-

Энергетика

CZAR
3.9%
SHLD

-

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
SHLD

-

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
SHLD

-

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
SHLD

-

Недвижимость

CZAR

-

SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

CZAR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
0.48

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
0.84

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.58

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

1.52

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

0.48

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

2.03

-1.34

Просадки

Сравнение просадок CZAR и SHLD

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-20.10%

+6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-20.10%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-17.57%

+13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.21%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

7.60%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и SHLD

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 2.98%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

8.02%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

19.39%

-9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

24.08%

-11.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

21.14%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

21.14%

-6.11%

Сравнение комиссий CZAR и SHLD

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и SHLD

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.48%1.47%0.94%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and SHLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to CZAR (2.98%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 11.52% vs 2.80% for CZAR. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 11.52% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

CZAR has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.55% for SHLD.

CZAR is categorized as Large Cap Blend Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.50% for SHLD.

SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор