PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAR с SHLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

CZAR и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.09%13.32%10.92%2.34%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.15%74.16%35.03%0.50%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.15%.

CZAR

1 день
0.13%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-4.99%
1 год
5.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
14.15%
6 месяцев
4.83%
1 год
57.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий CZAR и SHLD

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

SHLD
Global X Defense Tech ETF
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF

Доходность на риск

CZAR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.26

-1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.92

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

3.83

-3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

11.11

-9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.26

-1.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.64

-2.00

Корреляция

Корреляция между CZAR и SHLD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и SHLD

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.53%1.47%0.94%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и SHLD

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CZARSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-15.06%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-15.06%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.20%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.58%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

5.19%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и SHLD

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.73%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZARSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

9.74%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

18.65%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

25.62%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

20.79%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

20.79%

-5.56%