PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CZAR tracks the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past year, CZAR returned 1.03% vs 21.50% for BBUS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

CZAR

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-3.79%
1 год
1.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и BBUS

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-3.09%13.32%10.92%3.83%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%2.87%

Correlation

The correlation between CZAR and BBUS is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.68

The correlation between CZAR and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и BBUS

Секторы
CZAR
BBUS

Промышленность

27.5%
7.4%

Технологии

19.6%
38.1%

Финансовые услуги

18.0%
11.2%

Здравоохранение

8.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.4%

Сырьевые материалы

3.6%
1.2%

Энергетика

3.5%
3.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
10.0%

Недвижимость

-

1.7%

Промышленность

CZAR
27.5%
BBUS
7.4%

Технологии

CZAR
19.6%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

CZAR
18.0%
BBUS
11.2%

Здравоохранение

CZAR
8.3%
BBUS
8.0%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.2%
BBUS
9.1%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.9%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

CZAR
3.6%
BBUS
1.2%

Энергетика

CZAR
3.5%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
BBUS
2.6%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.2%
BBUS
10.0%

Недвижимость

CZAR

-

BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с TOLLCZAR с MSTYCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

CZAR vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZARBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.73

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.37

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

2.34

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.32

10.25

-9.93

CZAR vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZAR и BBUS

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-35.35%

+21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.21%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.39%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-5.43%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.10%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и BBUS

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 2.86%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.84%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.86%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.07%

12.48%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

17.13%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

19.58%

-4.62%

Сравнение комиссий CZAR и BBUS

CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и BBUS

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.52%1.47%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and BBUS have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to CZAR (2.86%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 21.50% vs 1.03% for CZAR. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 21.50% return vs 1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.35% for CZAR.

CZAR has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 1.03% for BBUS.

CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Themes and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор