PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с TMSRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с TMSRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. TMSRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и TMSRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и TMSRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-2.84%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		0.41%2.95%5.36%5.09%-4.69%-2.08%13.21%7.59%-4.11%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у TMSRX с доходностью 0.41%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

TMSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX
Часто сравнивают с TMSRX:
TMSRX с RPIDXTMSRX с PSMIXTMSRX с QSPIXTMSRX с PSFFTMSRX с NOIEXTMSRX с ADANXTMSRX с RMDFX

Сравнение комиссий CZAMX и TMSRX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TMSRX в 1.19%.

CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. TMSRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TMSRX
Ранг доходности на риск TMSRX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMSRX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMSRX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMSRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMSRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c TMSRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXTMSRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.41

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.85

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.50

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

5.91

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. TMSRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TMSRX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и TMSRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXTMSRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.41

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.41

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.84

-0.06

Корреляция

Корреляция между CZAMX и TMSRX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и TMSRX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности TMSRX в 9.49%

TTM20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%
TMSRX
T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund		9.49%7.59%6.72%5.95%2.29%2.88%3.35%3.00%3.56%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и TMSRX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки TMSRX в -10.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и TMSRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXTMSRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-10.67%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.84%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-10.59%

+5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.16%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.78%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.50%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и TMSRX

Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с T. Rowe Price Multi-Strategy Total Return Fund (TMSRX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMSRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXTMSRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.00%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.44%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

2.09%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

2.79%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

3.31%

+0.06%