Сравнение CZAMX с QSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX).
CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CZAMX и QSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAMX и QSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAMX Multi-Manager Alternative Strategies Fund | 1.85% | 4.59% | 1.99% | 3.07% | 2.85% | 0.80% | 5.78% | 6.09% | -3.16% | 0.44% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.83% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 11.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%.
CZAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
QSPIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 19.88%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAMX и QSPIX
CZAMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.
Доходность на риск
CZAMX vs. QSPIX — Ранг доходности на риск
CZAMX
QSPIX
Сравнение CZAMX c QSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAMX | QSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.38 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.89 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.74 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.25 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAMX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.19 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.61 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между CZAMX и QSPIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAMX и QSPIX
Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QSPIX в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAMX Multi-Manager Alternative Strategies Fund | 3.15% | 3.20% | 2.11% | 2.60% | 7.74% | 1.44% | 0.89% | 2.11% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок CZAMX и QSPIX
Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и QSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAMX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.16% | -41.37% | +34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -7.79% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.52% | -17.13% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.31% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -9.54% | +7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.70% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAMX и QSPIX
Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAMX | QSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.57% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 6.59% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 10.11% | -6.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 15.95% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 12.76% | -9.39% |