PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с LBSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с LBSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и LBSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и LBSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		3.18%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.33%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у LBSAX с доходностью 3.18%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

LBSAX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.80%
1 год
16.55%
3 года*
14.78%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Columbia Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с SHGTXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHRIX
Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX

Сравнение комиссий CZAMX и LBSAX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии LBSAX в 0.90%.

CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A

Доходность на риск

CZAMX vs. LBSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c LBSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXLBSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.20

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.71

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.74

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

8.03

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. LBSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа LBSAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и LBSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXLBSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.20

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.79

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.62

+0.16

Корреляция

Корреляция между CZAMX и LBSAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и LBSAX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности LBSAX в 4.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и LBSAX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки LBSAX в -47.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и LBSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXLBSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-47.89%

+40.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-10.19%

+7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-17.16%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-3.98%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-5.29%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

2.20%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и LBSAX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXLBSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

3.47%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

7.01%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

13.68%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

13.30%

-9.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

15.69%

-12.32%