PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с GAAVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%2.80%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.33%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у GAAVX с доходностью 3.33%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

GAAVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
10.87%
1 год
13.78%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с TNMAXGAAVX с GMOQXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий CZAMX и GAAVX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.95

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.08

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.79

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

9.05

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.63

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Корреляция

Корреляция между CZAMX и GAAVX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и GAAVX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.49%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и GAAVX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-9.59%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.09%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-9.59%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.20%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.11%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.54%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и GAAVX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.85%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

4.81%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

6.82%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

5.81%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

5.87%

-2.50%