PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с ADAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с ADAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. ADAIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и ADAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и ADAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		0.94%8.03%3.19%4.51%-3.30%6.27%25.24%8.53%2.19%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у ADAIX с доходностью 0.94%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

ADAIX

1 день
0.15%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.76%
1 год
6.49%
3 года*
5.22%
5 лет*
2.63%
10 лет*
6.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX
Часто сравнивают с ADAIX:
ADAIX с QMNIXADAIX с QGMIXADAIX с QSPIXADAIX с PIMIXADAIX с AQMIXADAIX с QRPIXADAIX с QLEIX

Сравнение комиссий CZAMX и ADAIX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии ADAIX в 1.38%.

ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. ADAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ADAIX
Ранг доходности на риск ADAIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADAIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADAIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADAIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c ADAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXADAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

4.18

-2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

6.85

-4.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

2.06

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

10.22

-8.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

38.90

-32.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. ADAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа ADAIX равного 4.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и ADAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXADAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

4.18

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.99

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.19

-0.41

Корреляция

Корреляция между CZAMX и ADAIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и ADAIX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ADAIX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%
ADAIX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class I		2.10%2.12%1.23%2.74%0.10%0.65%1.60%2.11%6.53%7.17%7.18%4.93%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и ADAIX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки ADAIX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и ADAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXADAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-14.75%

+7.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-0.64%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-7.40%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.15%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-2.85%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.17%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и ADAIX

Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class I (ADAIX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXADAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

0.40%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

1.09%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

1.54%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

2.69%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

4.33%

-0.96%