PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с VXF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CZA tracks the Zacks Mid-Cap Core Index while VXF tracks the S&P Completion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CZA returned 10.15%/yr vs 12.10%/yr for VXF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZA charges 0.69%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности CZA и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 6.96%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 15.07%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.10% соответственно.

CZA

1 день
0.93%
1 месяц
1.92%
С начала года
6.96%
6 месяцев
7.56%
1 год
14.51%
3 года*
13.05%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.15%

VXF

1 день
1.13%
1 месяц
4.62%
С начала года
15.07%
6 месяцев
13.20%
1 год
30.22%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.77%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		6.96%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		15.07%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between CZA and VXF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2007 г.

0.77

The correlation between CZA and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZA и VXF

Секторы
CZA
VXF

Финансовые услуги

23.8%
14.6%

Промышленность

16.0%
19.3%

Здравоохранение

12.6%
13.3%

Коммунальные услуги

10.6%
2.0%

Недвижимость

10.5%
6.0%

Технологии

10.5%
19.8%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.7%

Сырьевые материалы

4.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.9%
2.7%

Энергетика

0.8%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

3.3%

Финансовые услуги

CZA
23.8%
VXF
14.6%

Промышленность

CZA
16.0%
VXF
19.3%

Здравоохранение

CZA
12.6%
VXF
13.3%

Коммунальные услуги

CZA
10.6%
VXF
2.0%

Недвижимость

CZA
10.5%
VXF
6.0%

Технологии

CZA
10.5%
VXF
19.8%

Потребительский циклический сектор

CZA
6.2%
VXF
9.7%

Сырьевые материалы

CZA
4.2%
VXF
4.2%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.9%
VXF
2.7%

Энергетика

CZA
0.8%
VXF
5.1%

Коммуникационные услуги

CZA

-

VXF
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWF
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

CZA vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.77

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.47

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.97

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

10.54

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.77

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.30

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.02

Просадки

Сравнение просадок CZA и VXF

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-58.03%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.21%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-26.92%

+8.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-36.39%

+17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-41.72%

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-9.55%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.87%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и VXF

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 3.13%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.84%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

12.48%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

17.20%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

22.33%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

22.29%

-3.01%

Сравнение комиссий CZA и VXF

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и VXF

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VXF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.46%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.01%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

CZA and VXF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXF has higher volatility (4.84%) compared to CZA (3.13%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs VXF's -58.03%.

On 10-year performance, VXF leads with 12.10% vs 10.15% for CZA. On fees, VXF is cheaper at 0.05% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXF has performed better with a 12.10% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXF is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.01% for VXF.

CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while VXF tracks S&P Completion Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.05% for VXF.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор